Nullità derivati per mancanza mark to market – Corte d’Appello di Perugia del 19.6.2023

Nullità derivati per mancanza mark to market – Corte d’Appello di Perugia del 19.6.2023 Interessante sentenza della C.D.A. di Perugia dove si legge che “ …Nell’ esame nei contratti in esame, restano non definiti gli scenari probabilistici che come visto, devono anch’essi essere conosciuti ex sante da entrambe le parti… L’intermediario finanziario ha sicuramente conoscenza degli scenari probabilistici circa l’evoluzione dei tassi futuri… mentre il cliente in assenza di esplicitazione  in contratto di detti scenari, per mancanza di conoscenze specifiche del settore sovente non è in grado di assumere scelte razionali…. Ciò che rileva ai fini della validità è la presenza...